PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 5.74% против 9.93% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GAOAX и GMGEX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GAOAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.94

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.63

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.59

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.30

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между GAOAX и GMGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и GMGEX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и GMGEX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-58.47%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.62%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.58%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-34.98%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.81%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-16.84%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.66%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и GMGEX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.09%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.78%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.72%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

14.74%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.02%

-5.21%