PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.74% против 9.98% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GAOAX и GLIFX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GAOAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.28

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.90

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.78

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.41

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.28

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Корреляция

Корреляция между GAOAX и GLIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и GLIFX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и GLIFX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-29.65%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.00%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-17.15%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-29.65%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.13%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.35%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и GLIFX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.98% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.77%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.40%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.73%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

10.71%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

13.25%

-2.44%