PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOAX с APFDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GAOAX returned 2.81%/yr vs 4.13%/yr for APFDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GAOAX charges 1.04%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 4.12%.

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%

APFDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.02%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOAX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%4.81%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.12%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Correlation

The correlation between GAOAX and APFDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between GAOAX and APFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPX

Доходность на риск

GAOAX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXAPFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.75

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.21

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

3.73

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.75

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и APFDX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и APFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOAXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-40.83%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.18%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-21.19%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-40.83%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.97%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-10.72%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.29%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и APFDX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 2.94%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOAXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.61%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.62%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

16.34%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

20.57%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

20.46%

-9.58%

Сравнение комиссий GAOAX и APFDX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и APFDX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности APFDX в 18.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.85%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Часто задаваемые вопросы

GAOAX and APFDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFDX has higher volatility (5.61%) compared to GAOAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GAOAX dropped -29.02% vs APFDX's -40.83%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOAX и APFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор