Сравнение GAOAX с APFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и APFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 4.81% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и APFDX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Доходность на риск
GAOAX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
GAOAX
APFDX
Сравнение GAOAX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.56 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.19 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и APFDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и APFDX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности APFDX в 20.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и APFDX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и APFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -40.83% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -13.18% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -40.83% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -9.63% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -10.88% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.36% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и APFDX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 8.04% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 12.39% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 18.45% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 20.40% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 20.47% | -9.66% |