Сравнение GAMR с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
GAMR и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | -0.17% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и SOFR
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
GAMR vs. SOFR — Ранг доходности на риск
GAMR
SOFR
Сравнение GAMR c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 5.09 | -4.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 7.46 | -6.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 3.77 | -2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 10.15 | -9.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 43.07 | -41.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 5.09 | -4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 5.01 | -4.53 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и SOFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и SOFR
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и SOFR
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -0.41% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -0.41% | -28.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | 0.00% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -0.03% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 0.10% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и SOFR
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 0.08% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 0.76% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 0.81% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 0.85% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 0.85% | +23.33% |