PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с COWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, GAMR returned 19.82% vs 30.18% for COWS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for COWS.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью 9.22%.

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и COWS

2026 (YTD)202520242023
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%11.23%6.02%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%

Correlation

The correlation between GAMR and COWS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.46

The correlation between GAMR and COWS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и COWS

Секторы
GAMR
COWS

Технологии

66.0%
21.0%

Коммуникационные услуги

25.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.9%

Финансовые услуги

0.1%
17.2%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

8.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

18.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

GAMR
66.0%
COWS
21.0%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
COWS
4.7%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
COWS
10.9%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
COWS
17.2%

Сырьевые материалы

GAMR

-

COWS
6.0%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

COWS
2.4%

Энергетика

GAMR

-

COWS
8.2%

Здравоохранение

GAMR

-

COWS
8.0%

Промышленность

GAMR

-

COWS
18.7%

Недвижимость

GAMR

-

COWS

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

COWS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO

Доходность на риск

GAMR vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.88

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.76

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

4.71

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

14.35

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа COWS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.88

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GAMR и COWS

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-24.76%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-6.44%

-22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-0.90%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-3.95%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

2.11%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и COWS

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.58%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.09%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

16.21%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

18.85%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.85%

+5.42%

Сравнение комиссий GAMR и COWS

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и COWS

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COWS в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and COWS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.88%) compared to COWS (4.58%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 19.82% for GAMR. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while COWS is Mid Cap Value Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.00% for COWS.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор