Сравнение GAL с THRV
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности GAL и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.51%.
GAL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.96%
THRV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAL и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 6.63% | 2.35% |
THRV Prospera Income ETF | 1.51% | 0.16% |
Correlation
The correlation between GAL and THRV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. THRV — Ранг доходности на риск
GAL
THRV
Сравнение GAL c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GAL и THRV
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -1.50% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.85% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.44% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 2.98% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 2.98% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 2.98% | +8.41% |
Сравнение комиссий GAL и THRV
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и THRV
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности THRV в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.19% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
THRV Prospera Income ETF | 4.72% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAL and THRV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.19% for GAL.
They also come from different issuers: State Street and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для GAL и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор