Сравнение GAIOX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -1.83% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.26% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.99%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и TIBIX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GAIOX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
GAIOX
TIBIX
Сравнение GAIOX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.64 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 4.62 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.80 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.60 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 22.49 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.64 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.75 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и TIBIX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.60% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и TIBIX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -48.88% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.45% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -20.79% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -34.85% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.72% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.00% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и TIBIX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.15% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.59% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 10.84% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.11% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.48% | -0.34% |