Сравнение GAIOX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.50% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и NWQIX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
GAIOX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
GAIOX
NWQIX
Сравнение GAIOX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.69 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.72 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.30 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 13.39 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.69 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и NWQIX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и NWQIX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -23.89% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -3.75% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -17.75% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -23.89% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.82% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.03% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.92% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и NWQIX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.97% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 2.98% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 4.54% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.66% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 6.32% | +6.82% |