PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGCX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGCX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		-0.79%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%14.38%-14.01%20.91%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции GAGCX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.52% соответственно.

GAGCX

1 день
1.64%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.34%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.52%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с GICPXGAGCX с ABRYXGAGCX с ABRZXGAGCX с COTZXGAGCX с CRDBXGAGCX с GABAX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с PRPFXHSTRX с QQQHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX

Сравнение комиссий GAGCX и HSTRX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

GAGCX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.59

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.59

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

5.30

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

19.02

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.59

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.86

-0.78

Корреляция

Корреляция между GAGCX и HSTRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и HSTRX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.88%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и HSTRX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGCXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-13.53%

-66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-3.14%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-13.53%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-13.53%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-2.08%

-29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-2.70%

-42.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.87%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и HSTRX

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGCXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.21%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

3.21%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

6.61%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

6.46%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

5.96%

+8.21%