PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFYX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFYX с QRPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GAFYX returned 5.75%/yr vs 19.43%/yr for QRPNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GAFYX charges 1.24%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 19.65%.

GAFYX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
5.75%
10 лет*
4.89%

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFYX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		10.87%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.19%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between GAFYX and QRPNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.16

Over the past year, GAFYX and QRPNX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLD
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с SMSAXQRPNX с QSPNXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

GAFYX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFYXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.92

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
5.72

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.72

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

10.26

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

29.62

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFYX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа QRPNX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFYXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.92

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и QRPNX

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFYXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-28.78%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-3.51%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-11.22%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-11.22%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.84%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и QRPNX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 2.30%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFYXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.74%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.72%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

9.20%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

11.76%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

10.32%

-3.57%

Сравнение комиссий GAFYX и QRPNX

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и QRPNX

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAFYX and QRPNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPNX has higher volatility (2.74%) compared to GAFYX (2.30%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFYX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор