Сравнение GAFYX с LSGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и LSGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 3.91% против 15.41% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и LSGRX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.
Доходность на риск
GAFYX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
GAFYX
LSGRX
Сравнение GAFYX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.12 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.36 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и LSGRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и LSGRX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и LSGRX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и LSGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -63.63% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -17.83% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -34.69% | +24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -34.69% | +21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -14.57% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -18.01% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 7.83% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и LSGRX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.45%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.43% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 12.95% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 25.34% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 22.61% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 20.87% | -14.19% |