Сравнение GAFYX с LSGGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и LSGGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 9.94% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -13.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -13.09%.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
LSGGX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и LSGGX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LSGGX в 0.95%.
Доходность на риск
GAFYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
GAFYX
LSGGX
Сравнение GAFYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.62 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.16 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.44 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и LSGGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и LSGGX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.35% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и LSGGX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и LSGGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -37.72% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -21.08% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -37.72% | +27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -17.84% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -7.55% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 8.01% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и LSGGX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.45%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.05% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 13.45% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 24.27% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 21.94% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 20.60% | -13.92% |