PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с GOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc (GOOG).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
GOOG
Alphabet Inc		-5.96%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -5.96%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

GOOG

1 день
2.80%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
20.27%
1 год
86.25%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.70%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Alphabet Inc

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

GAFFX vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.88

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.83

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.31

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

16.52

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.88

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между GAFFX и GOOG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и GOOG

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GOOG в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
GOOG
Alphabet Inc		0.28%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и GOOG

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-44.60%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-20.75%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-44.60%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-14.44%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.97%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.41%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и GOOG

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 6.76%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

9.18%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

19.48%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

30.20%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

30.70%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

28.74%

-8.52%