PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с GOOG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc (GOOG).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или GOOG.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и GOOG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.23

GOOG:

-0.16

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.50

GOOG:

0.05

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.08

GOOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.24

GOOG:

-0.12

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.70

GOOG:

-0.26

Индекс Язвы

GAFFX:

9.20%

GOOG:

13.82%

Дневная вол-ть

GAFFX:

25.24%

GOOG:

31.17%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

GAFFX:

-10.59%

GOOG:

-18.03%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -10.60%.

GAFFX

С начала года

1.69%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-6.25%

1 год

5.85%

3 года

12.65%

5 лет

8.54%

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-10.60%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-4.83%

3 года

16.05%

5 лет

19.36%

10 лет

20.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Alphabet Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и GOOG

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности GOOG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.15%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.58%12.37%7.36%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и GOOG

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и GOOG

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 5.70%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...