PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с GOOG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc. (GOOG).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или GOOG.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и GOOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.85%
295.54%
GAFFX
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.19

GOOG:

0.10

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.40

GOOG:

0.37

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.07

GOOG:

1.05

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.18

GOOG:

0.11

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.53

GOOG:

0.24

Индекс Язвы

GAFFX:

8.65%

GOOG:

12.72%

Дневная вол-ть

GAFFX:

24.93%

GOOG:

29.90%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

GAFFX:

-16.18%

GOOG:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -14.81%.

GAFFX

С начала года

-4.66%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.00%

1 год

3.06%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-14.81%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-5.09%

1 год

-3.02%

5 лет

19.36%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAFFX: 0.19
GOOG: 0.10
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAFFX: 0.40
GOOG: 0.37
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAFFX: 1.07
GOOG: 1.05
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAFFX: 0.18
GOOG: 0.11
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAFFX: 0.53
GOOG: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.10
GAFFX
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и GOOG

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности GOOG в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%
GOOG
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и GOOG

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-21.89%
GAFFX
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и GOOG

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
13.71%
GAFFX
GOOG