PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с GOOG

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc. (GOOG).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или GOOG.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и GOOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.27%
14.32%
GAFFX
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.96

GOOG:

0.94

Коэф-т Сортино

GAFFX:

1.23

GOOG:

1.42

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.21

GOOG:

1.18

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.93

GOOG:

1.20

Коэф-т Мартина

GAFFX:

4.27

GOOG:

3.05

Индекс Язвы

GAFFX:

4.30%

GOOG:

8.79%

Дневная вол-ть

GAFFX:

18.97%

GOOG:

28.40%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

GAFFX:

-6.24%

GOOG:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -1.34%.

GAFFX

С начала года

6.65%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

7.21%

1 год

18.51%

5 лет

8.38%

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-1.34%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

15.43%

1 год

28.15%

5 лет

20.00%

10 лет

21.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.960.94
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.231.42
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.18
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.931.20
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.273.05
GAFFX
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.96
0.94
GAFFX
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и GOOG

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности GOOG в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.69%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%
GOOG
Alphabet Inc.		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и GOOG

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.24%
-9.55%
GAFFX
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и GOOG

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 4.28%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.28%
11.17%
GAFFX
GOOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab