PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий GAFFX и ADX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.47

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.18

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.56

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

11.81

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.09

+0.61

Корреляция

Корреляция между GAFFX и ADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и ADX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и ADX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-71.60%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.12%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-25.07%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-4.36%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-23.22%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.41%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и ADX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.76% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.64%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.77%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.76%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.23%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

17.96%

+2.26%