PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий GAFFX и ABALX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.28

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.43

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

10.15

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между GAFFX и ABALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и ABALX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и ABALX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-40.20%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.33%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-18.76%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-5.37%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.86%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.76%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и ABALX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.89%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.96%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.22%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

10.45%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

10.63%

+9.59%