PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFFX с ABALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - GAFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, GAFFX returned 12.86%/yr vs 9.66%/yr for ABALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GAFFX charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAFFX показывает доходность 10.23%, а ABALX немного ниже – 9.98%.

GAFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.84%
С начала года
10.23%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.59%
3 года*
25.53%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

ABALX

1 день
0.24%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.98%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		10.23%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.98%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%12.78%

Correlation

The correlation between GAFFX and ABALX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between GAFFX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

GAFFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.94

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.11

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.64

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

16.45

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.94

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и ABALX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-40.20%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.03%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-10.68%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-18.76%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.85%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.55%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и ABALX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.65%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

6.86%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

8.71%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

10.49%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

10.67%

+9.47%

Сравнение комиссий GAFFX и ABALX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и ABALX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности ABALX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.98%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GAFFX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAFFX has higher volatility (3.67%) compared to ABALX (2.65%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFFX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор