PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с FEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

GAEM и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и FEMB

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.55%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN

Сравнение комиссий GAEM и FEMB

GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMFEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.55

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.13

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.86

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

7.60

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.07

+1.97

Корреляция

Корреляция между GAEM и FEMB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и FEMB

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FEMB в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и FEMB

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и FEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-30.44%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-7.58%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.97%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-10.03%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.85%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и FEMB

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.52%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

5.49%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

8.95%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

10.21%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

11.21%

-6.33%