PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAEM с FEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs 10.20% for FEMB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for FEMB.

Доходность

Сравнение доходности GAEM и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью 0.60%.

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.20%
3 года*
7.79%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAEM и FEMB

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.26%13.55%3.72%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		0.60%21.77%-6.25%

Correlation

The correlation between GAEM and FEMB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.38

The correlation between GAEM and FEMB shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN

Доходность на риск

GAEM vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMFEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.22

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
1.79

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.35

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

4.34

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FEMB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.22

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.09

+2.24

Просадки

Сравнение просадок GAEM и FEMB

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и FEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAEMFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-30.44%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-7.58%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.91%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-9.93%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.35%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и FEMB

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.33%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAEMFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.05%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.57%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

8.36%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

10.26%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

10.99%

-6.03%

Сравнение комиссий GAEM и FEMB

GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и FEMB

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FEMB в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.06%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.54%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAEM and FEMB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMB has higher volatility (3.05%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs FEMB's -30.44%.

On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs 10.20% for FEMB. On fees, GAEM is cheaper at 0.76% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAEM is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 6.06% for FEMB.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.85% for FEMB.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAEM и FEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор