Сравнение GAEM с EMHY
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GAEM is actively managed, while EMHY is passively managed. Over the past year, GAEM returned 12.15% vs 11.36% for EMHY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EMHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью 3.27%.
GAEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.31%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам GAEM и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.31% | 13.55% | 3.89% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.27% | 13.70% | 4.08% |
Correlation
The correlation between GAEM and EMHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between GAEM and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. EMHY — Ранг доходности на риск
GAEM
EMHY
Сравнение GAEM c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAEM | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.63 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 11.93 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EMHY
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -30.11% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.34% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.57% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.86% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EMHY
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.47% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 5.65% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 9.11% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 10.64% | -5.69% |
Сравнение комиссий GAEM и EMHY
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EMHY
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности EMHY в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and EMHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAEM has higher volatility (1.21%) compared to EMHY (1.05%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs EMHY's -30.11%.
On 1-year performance, GAEM leads with 12.15% vs 11.36% for EMHY. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 12.15% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 6.44% for EMHY.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.50% for EMHY.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и EMHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор