PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

GAEM и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и EMHY

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -1.07%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий GAEM и EMHY

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.36

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.94

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.09

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

9.21

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EMHY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.48

+1.56

Корреляция

Корреляция между GAEM и EMHY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и EMHY

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и EMHY

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-30.11%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.92%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.00%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.95%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.13%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и EMHY

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.10%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.20%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

7.51%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

9.07%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

10.65%

-5.77%