PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с EMHC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).

GAEM и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и EMHC

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-1.25%13.55%3.72%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью -1.37%.

GAEM

1 день
0.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EPRFGAEM с GBAB
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с VEGBXEMHC с IAGG

Сравнение комиссий GAEM и EMHC

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.01

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.21

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

8.83

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.16

+1.85

Корреляция

Корреляция между GAEM и EMHC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и EMHC

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности EMHC в 6.25%

TTM20252024202320222021
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.72%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и EMHC

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-28.03%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.37%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.13%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-10.21%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.10%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и EMHC

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.27%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.78%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

3.86%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

6.76%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

9.04%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

9.04%

-4.16%