PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABVX с VEMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABVX (Gabelli Value 25 Fund) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABVX returned 7.32%/yr vs 12.10%/yr for VEMPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GABVX charges 1.43%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности GABVX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.10% соответственно.

GABVX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.71%
3 года*
15.33%
5 лет*
5.00%
10 лет*
7.32%

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABVX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.38%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between GABVX and VEMPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between GABVX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с FITIXGABVX с GPIQGABVX с JACNX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

GABVX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.69

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.38

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.83

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

9.99

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GABVX и VEMPX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABVXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-41.62%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.25%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-26.83%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-36.32%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-41.62%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.01%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.97%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и VEMPX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABVXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.83%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.48%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.21%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

22.34%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

22.36%

-4.81%

Сравнение комиссий GABVX и VEMPX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и VEMPX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VEMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.26%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

GABVX and VEMPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to GABVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GABVX dropped -63.09% vs VEMPX's -41.62%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABVX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор