PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с FMIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.45% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FSMDX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX

Сравнение комиссий GABVX и FMIMX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FMIMX в 1.01%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FMIMX
FMI Common Stock Fund

Доходность на риск

GABVX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXFMIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.30

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.61

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.48

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

1.29

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.30

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между GABVX и FMIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FMIMX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FMIMX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-59.09%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.80%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-21.31%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-38.07%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-11.89%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-10.46%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.14%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FMIMX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.58%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.46%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

21.02%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.60%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.19%

-1.65%