Сравнение GABVX с GENIX

С начала года, GABVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GABVX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GENIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABVX и GENIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности GENIX в 2.07%

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и GENIX.

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.