PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с FZFLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		3.39%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		10.04%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.31% соответственно.

GABVX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.89%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.37%

FZFLX

1 день
2.07%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий GABVX и FZFLX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

GABVX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.20

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.74

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.07

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

8.86

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между GABVX и FZFLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FZFLX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности FZFLX в 52.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.65%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		52.49%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FZFLX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-42.03%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.68%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.77%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.03%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.27%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.81%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.39%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FZFLX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

11.08%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

16.42%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

24.40%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.78%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.91%

-3.37%