PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABUX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABUX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABUX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 6.60% против 14.74% соответственно.

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD

Сравнение комиссий GABUX и GABGX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GABGX в 1.34%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
GABGX
Gabelli Growth Fund

Доходность на риск

GABUX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.78

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.82

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.93

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.78

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между GABUX и GABGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и GABGX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GABUX и GABGX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABUXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-66.39%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-16.53%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-42.36%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-42.36%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-13.25%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-16.75%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.63%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABUXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.02%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

12.13%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

21.53%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

23.50%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.46%

-6.21%