PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABUX с BDMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GABUX (Gabelli Utilities Fund) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both mutual funds - GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, GABUX returned 6.29%/yr vs 8.42%/yr for BDMAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GABUX charges 1.39%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.

Доходность

Сравнение доходности GABUX и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям BDMAX по среднегодовой доходности: 6.29% против 8.42% соответственно.

GABUX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.83%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.77%
10 лет*
6.29%

BDMAX

1 день
0.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.37%
1 год
23.18%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.85%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABUX и BDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		7.75%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		12.84%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%

Correlation

The correlation between GABUX and BDMAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.01

The correlation between GABUX and BDMAX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с IALTBDMAX с QMNNXBDMAX с FIOFXBDMAX с FEQHXBDMAX с FLRGBDMAX с BAMBX

Доходность на риск

GABUX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABUXBDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.39

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.96

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.64

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

7.35

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

20.98

-13.99

GABUX vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BDMAX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABUX и BDMAX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и BDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABUXBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-12.37%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.25%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-4.15%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-6.33%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-9.71%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.25%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-2.81%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.14%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и BDMAX

Gabelli Utilities Fund (GABUX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GABUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABUXBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.71%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

4.75%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

7.07%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

6.57%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

5.85%

+10.43%

Сравнение комиссий GABUX и BDMAX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и BDMAX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности BDMAX в 7.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		7.92%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.20%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Часто задаваемые вопросы

GABUX and BDMAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABUX has higher volatility (3.53%) compared to BDMAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs BDMAX's -12.37%.

BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABUX и BDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор