PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.01%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции GABGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.87% против 17.00% соответственно.

GABGX

1 день
1.09%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.73%
1 год
16.17%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.87%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий GABGX и SCHG

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GABGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.72

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.47

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между GABGX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и SCHG

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.03%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и SCHG

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-34.59%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.41%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-34.59%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-34.59%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-12.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-5.23%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и SCHG

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.65%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.52%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.44%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

22.30%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.51%

+0.95%