PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 14.74% против 13.97% соответственно.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий GABGX и MEIFX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

GABGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.47

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.81

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

3.44

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между GABGX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и MEIFX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и MEIFX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-54.37%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.99%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-23.54%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-28.67%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-5.84%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-7.76%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.06%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и MEIFX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.99%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.32%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

14.98%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

15.95%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

17.96%

+4.50%