PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GQEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GQEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%1.03%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMGEXGQEFX с ORDNXGQEFX с PAGDXGQEFX с FSKAXGQEFX с GOFIX

Сравнение комиссий GABFX и GQEFX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQEFX в 0.47%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGQEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.75

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.01

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

4.06

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GQEFX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.81

-0.65

Корреляция

Корреляция между GABFX и GQEFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GQEFX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GQEFX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GQEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-30.42%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.74%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-24.22%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-10.30%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.20%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.17%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GQEFX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.62%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.67%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.60%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.86%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.84%

-7.56%