PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 0.78% против 9.93% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GABFX и GMGEX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.94

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.63

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.59

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

11.30

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.94

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между GABFX и GMGEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GMGEX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GMGEX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-58.47%

+30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.62%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-28.58%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-34.98%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-6.81%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-16.84%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.66%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GMGEX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.09%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.78%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.72%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.74%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

16.02%

-5.74%