PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%0.67%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GABFX и GCCHX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.55

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.20

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

4.57

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

16.21

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.55

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между GABFX и GCCHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GCCHX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GCCHX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-54.32%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-14.89%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-54.32%

+26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-9.81%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-14.11%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GCCHX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

9.28%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

17.44%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

27.93%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

26.92%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

25.23%

-14.95%