Сравнение GABF с REZ
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. GABF is actively managed, while REZ is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.81%/yr vs 10.92%/yr for REZ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for REZ.
Доходность
Сравнение доходности GABF и REZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 12.29%.
GABF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REZ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам GABF и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -3.61% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 12.29% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -15.02% |
Correlation
The correlation between GABF and REZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.50 |
The correlation between GABF and REZ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GABF и REZ
Секторы
GABF
REZ
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
REZ
Недвижимость
GABF
REZ
Технологии
GABF
REZ
-
Промышленность
GABF
REZ
-
Сырьевые материалы
GABF
-
REZ
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
REZ
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
REZ
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
REZ
-
Энергетика
GABF
-
REZ
-
Здравоохранение
GABF
-
REZ
-
Коммунальные услуги
GABF
-
REZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. REZ — Ранг доходности на риск
GABF
REZ
Сравнение GABF c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.60 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.86 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и REZ
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и REZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -66.87% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -8.76% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -18.39% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | 0.00% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -12.67% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 2.87% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и REZ
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.81%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.69% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 11.14% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 14.73% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.97% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.55% | -1.03% |
Сравнение комиссий GABF и REZ
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и REZ
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью REZ в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.04% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.05% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and REZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (5.69%) compared to GABF (4.81%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs REZ's -66.87%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.81% vs 10.92% for REZ. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.81% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.
GABF and REZ have nearly identical dividend yields, around 2.04%.
GABF is categorized as Financials Equities, while REZ is REIT. They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.48% for REZ.
REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и REZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор