Сравнение GABF с GEMD
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. GABF is actively managed, while GEMD is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 8.14%/yr for GEMD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.
Доходность
Сравнение доходности GABF и GEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью 2.26%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.26% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -0.82% |
Correlation
The correlation between GABF and GEMD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. GEMD — Ранг доходности на риск
GABF
GEMD
Сравнение GABF c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.34 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.83 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и GEMD
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -24.56% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -4.64% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -7.69% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -0.42% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -8.09% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 1.10% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и GEMD
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.81% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 4.59% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 5.67% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 9.92% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 9.92% | +10.56% |
Сравнение комиссий GABF и GEMD
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и GEMD
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GEMD в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.65% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and GEMD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to GEMD (1.81%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs GEMD's -24.56%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 8.14% for GEMD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.05% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while GEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.39% for GEMD.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и GEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор