Сравнение GABF с GEMD
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. GABF is actively managed, while GEMD is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 7.53%/yr for GEMD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.
Доходность
Сравнение доходности GABF и GEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью 1.69%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.69% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -0.82% |
Correlation
The correlation between GABF and GEMD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. GEMD — Ранг доходности на риск
GABF
GEMD
Сравнение GABF c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.05 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 8.60 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и GEMD
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -24.56% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -4.64% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -7.69% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.01% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.98% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.11% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и GEMD
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 1.26% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 4.66% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 5.62% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 9.86% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 9.86% | +10.56% |
Сравнение комиссий GABF и GEMD
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и GEMD
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GEMD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.71% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and GEMD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to GEMD (1.26%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs GEMD's -24.56%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 7.53% for GEMD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.97% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while GEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.39% for GEMD.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и GEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор