PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с GCAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 30.96%/yr for GCAD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности GABF и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 15.30%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
-1.83%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
1.08%
С начала года
15.30%
1 год
27.53%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и GCAD

2026 (YTD)202520242023
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%37.78%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		15.30%39.28%26.61%17.37%

Correlation

The correlation between GABF and GCAD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г.

0.64

The correlation between GABF and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и GCAD

Секторы
GABF
GCAD

Финансовые услуги

85.6%

-

Технологии

5.2%
1.0%

Промышленность

4.9%
78.1%

Недвижимость

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
GCAD

-

Технологии

GABF
5.2%
GCAD
1.0%

Промышленность

GABF
4.9%
GCAD
78.1%

Недвижимость

GABF
4.3%
GCAD
0.6%

Сырьевые материалы

GABF

-

GCAD
0.8%

Коммуникационные услуги

GABF

-

GCAD
1.3%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

GCAD
6.8%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

GCAD

-

Энергетика

GABF

-

GCAD

-

Здравоохранение

GABF

-

GCAD

-

Коммунальные услуги

GABF

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с ITAGCAD с XARGCAD с XDEFGCAD с WDGFGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с WAR

Доходность на риск

GABF vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.34

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.07

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.85

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.18

-6.54

GABF vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и GCAD

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-16.14%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.96%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-16.14%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.89%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.01%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.46%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и GCAD

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.00%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

17.20%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.67%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.76%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.76%

+1.66%

Сравнение комиссий GABF и GCAD

GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и GCAD

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности GCAD в 1.79%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.79%2.06%4.94%3.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABF and GCAD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAD has higher volatility (5.00%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs GCAD's -16.14%.

On 3-year performance, GCAD leads with 30.96% vs 20.28% for GABF. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 30.96% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.79% for GCAD.

GABF is categorized as Financials Equities, while GCAD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор