Сравнение GABF с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и AB Disruptors ETF (FWD).
GABF и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.92% | 3.60% | 44.38% | 35.57% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.
GABF
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и FWD
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
GABF vs. FWD — Ранг доходности на риск
GABF
FWD
Сравнение GABF c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.89 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.51 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.94 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.30 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.89 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GABF и FWD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и FWD
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.18% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и FWD
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -29.02% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -13.50% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -8.65% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.23% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.00% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и FWD
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 5.73%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 11.26% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 19.48% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 28.86% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 24.63% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 24.63% | -3.93% |