Сравнение GABF с DGCB
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -2.77% vs 4.66% for DGCB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.
Доходность
Сравнение доходности GABF и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью 1.18%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 16.91% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.18% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Correlation
The correlation between GABF and DGCB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. DGCB — Ранг доходности на риск
GABF
DGCB
Сравнение GABF c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.52 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.23 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и DGCB
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -3.50% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -3.08% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.04% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.79% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 0.89% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и DGCB
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Dimensional Global Credit ETF (DGCB) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 1.05% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 3.38% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 3.99% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 4.79% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 4.79% | +15.63% |
Сравнение комиссий GABF и DGCB
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и DGCB
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DGCB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 4.00% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and DGCB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to DGCB (1.05%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs DGCB's -3.50%.
On 1-year performance, DGCB leads with 4.66% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 4.66% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.
DGCB has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.97% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while DGCB is Global Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.20% for DGCB.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор