PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с AGQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с AGQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -4.77% vs 18.60% for AGQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for AGQI.

Доходность

Сравнение доходности GABF и AGQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AGQI с доходностью 10.03%.

GABF

1 день
-0.53%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.08%
1 год
-4.77%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGQI

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.69%
С начала года
10.03%
1 год
18.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и AGQI

2026 (YTD)202520242023
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-1.08%3.60%44.38%11.36%
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		10.03%26.67%2.98%4.43%

Correlation

The correlation between GABF and AGQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between GABF and AGQI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и AGQI

Секторы
GABF
AGQI

Финансовые услуги

85.6%
14.1%

Технологии

5.2%
23.4%

Промышленность

4.9%
11.0%

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

7.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

GABF
85.6%
AGQI
14.1%

Технологии

GABF
5.2%
AGQI
23.4%

Промышленность

GABF
4.9%
AGQI
11.0%

Недвижимость

GABF
4.3%
AGQI

-

Сырьевые материалы

GABF

-

AGQI
5.3%

Коммуникационные услуги

GABF

-

AGQI
6.5%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

AGQI
8.9%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

AGQI
14.4%

Энергетика

GABF

-

AGQI
7.7%

Здравоохранение

GABF

-

AGQI
6.6%

Коммунальные услуги

GABF

-

AGQI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

First Trust Active Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с DFAIAGQI с LENSAGQI с AIRR

Доходность на риск

GABF vs. AGQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c AGQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFAGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.53

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.11

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.04

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

7.22

-7.83

GABF vs. AGQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AGQI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и AGQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и AGQI

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки AGQI в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и AGQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFAGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-14.07%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.15%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-2.58%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.13%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

2.58%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и AGQI

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFAGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.58%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.20%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.18%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

12.65%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

12.65%

+7.76%

Сравнение комиссий GABF и AGQI

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGQI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и AGQI

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AGQI в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		1.74%2.54%2.14%0.14%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.98%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GABF and AGQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.45%) compared to AGQI (3.58%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs AGQI's -14.07%.

On 1-year performance, AGQI leads with 18.60% vs -4.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQI has performed better with a 18.60% return vs -4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

GABF has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.74% for AGQI.

GABF is categorized as Financials Equities, while AGQI is Global Equities. They also come from different issuers: Gabelli and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.85% for AGQI.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и AGQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор