Сравнение GABF с AGQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI).
GABF и AGQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и AGQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и AGQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 11.65% |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 4.22% | 26.67% | 2.98% | 5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у AGQI с доходностью 4.22%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и AGQI
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGQI в 0.85%.
Доходность на риск
GABF vs. AGQI — Ранг доходности на риск
GABF
AGQI
Сравнение GABF c AGQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | AGQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.77 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.37 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.19 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | AGQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.77 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GABF и AGQI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и AGQI
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью AGQI в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.17% | 2.54% | 2.14% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и AGQI
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки AGQI в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и AGQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | AGQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -14.07% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -10.38% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -6.31% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.11% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.50% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и AGQI
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | AGQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.40% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.76% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 14.46% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.53% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.53% | +8.16% |