PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GABEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.64% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GABEX и DFIEX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GABEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.95

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.55

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.57

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

10.07

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.95

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между GABEX и DFIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и DFIEX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и DFIEX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-62.22%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.01%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-28.66%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-41.04%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.75%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-12.26%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.81%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и DFIEX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.09%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.45%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.90%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.65%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

16.35%

+4.97%