PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с AEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у AEDNX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям AEDNX по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.21% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDX

Сравнение комиссий GABCX и AEDNX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AEDNX в 1.44%.

AEDNX
Water Island Event-Driven Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXAEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.40

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.47

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.25

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

15.14

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.40

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между GABCX и AEDNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и AEDNX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AEDNX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и AEDNX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и AEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-13.03%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.05%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-8.94%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-12.24%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.46%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.73%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.44%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и AEDNX

Gabelli ABC Fund (GABCX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GABCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.36%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

1.87%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

2.75%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.04%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

5.14%

-0.90%