PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABCX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABCX с AEDNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABCX (Gabelli ABC Fund) and AEDNX (Water Island Event-Driven Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, GABCX returned 3.31%/yr vs 4.43%/yr for AEDNX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABCX charges 0.79%/yr vs 1.44%/yr for AEDNX.

Доходность

Сравнение доходности GABCX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у AEDNX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям AEDNX по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.43% соответственно.

GABCX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
2.18%
С начала года
3.68%
1 год
6.38%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.31%

AEDNX

1 день
0.07%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.05%
С начала года
4.30%
1 год
7.99%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABCX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		3.68%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		4.30%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Correlation

The correlation between GABCX and AEDNX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.56

The correlation between GABCX and AEDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с MERIXGABCX с GDLGABCX с EVDAXGABCX с HMEZXGABCX с ARBFXGABCX с WCFRX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с EMAYXAEDNX с ACFIXAEDNX с WCFRXAEDNX с DAMDXAEDNX с BILPXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAX

Доходность на риск

GABCX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABCXAEDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.77

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.79

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.84

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

19.09

-11.66

GABCX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABCX и AEDNX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и AEDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-13.03%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.37%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-2.79%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-7.41%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-12.24%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.69%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.42%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и AEDNX

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.15%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.25%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

2.63%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

2.89%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

4.09%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

5.18%

-0.87%

Сравнение комиссий GABCX и AEDNX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AEDNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и AEDNX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AEDNX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.91%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.45%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Часто задаваемые вопросы

GABCX and AEDNX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDNX has higher volatility (1.25%) compared to GABCX (1.15%). In terms of maximum drawdown, GABCX dropped -10.80% vs AEDNX's -13.03%.

AEDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABCX и AEDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор