PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABBX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции TWEIX немного впереди с 8.76%.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий GABBX и TWEIX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

GABBX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.91

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между GABBX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и TWEIX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и TWEIX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-39.30%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.86%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-13.69%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-32.82%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.90%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-4.17%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и TWEIX

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GABBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.04%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

6.12%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.60%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

10.71%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

13.35%

+4.01%