Сравнение GABAX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности GABAX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GABAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 8.31% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и SGOIX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
GABAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
GABAX
SGOIX
Сравнение GABAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.21 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.80 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.59 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 10.79 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.21 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и SGOIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и SGOIX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и SGOIX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -35.54% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.35% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -21.39% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -24.79% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -8.91% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.57% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и SGOIX
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.40% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.85% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.64% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 11.77% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 11.37% | +5.09% |