PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABAX с GWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABAX (Gabelli Asset Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both mutual funds - GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GWSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABAX returned 9.60%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GABAX charges 1.33%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABAX показывает доходность 6.97%, а GWSAX немного выше – 7.17%. За последние 10 лет акции GABAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.60% против 5.78% соответственно.

GABAX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.15%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.60%

GWSAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
15.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABAX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		6.97%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		7.17%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Correlation

The correlation between GABAX and GWSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.87

Over the past year, the correlation between GABAX and GWSAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с VIGGABAX с DGROGABAX с IJH
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINX

Доходность на риск

GABAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXGWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.27

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

6.00

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWSAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GABAX и GWSAX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и GWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABAXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-55.75%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.54%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.11%

-15.58%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-18.91%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-50.67%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.74%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-9.26%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.48%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и GWSAX

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABAXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.39%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

6.52%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

9.75%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.39%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.96%

-3.45%

Сравнение комиссий GABAX и GWSAX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и GWSAX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности GWSAX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		11.49%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.91%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABAX and GWSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABAX has higher volatility (3.67%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GABAX dropped -55.44% vs GWSAX's -55.75%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABAX и GWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор