PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с GWSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		2.39%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.92%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции GABAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.98% соответственно.

GABAX

1 день
1.11%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.96%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.48%

GWSAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGRO
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий GABAX и GWSAX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GABAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.35

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.54

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.39

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

1.31

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.35

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между GABAX и GWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и GWSAX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GWSAX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.00%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.97%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и GWSAX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-55.75%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.19%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-18.91%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-50.67%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-3.80%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-9.31%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.95%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и GWSAX

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.05%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.14%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.07%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

15.43%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.05%

-3.59%