PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		-1.23%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.56% соответственно.

GABAX

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.57%
3 года*
9.59%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.09%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с DGRO
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий GABAX и FSKAX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

GABAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.50

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.20

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между GABAX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и FSKAX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.44%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и FSKAX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-35.01%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.42%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-25.39%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-35.01%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.20%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.05%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и FSKAX

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.52%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.85%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.69%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.42%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.44%

-2.00%