PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%2.79%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGRO
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий GABAX и FEQHX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

GABAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.82

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.84

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.27

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.32

Корреляция

Корреляция между GABAX и FEQHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и FEQHX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и FEQHX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-10.42%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.40%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.82%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-2.28%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.87%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и FEQHX

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.11%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

6.85%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.04%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

11.29%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

11.29%

+5.17%