Сравнение GAAVX с TALTX
GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAAVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAAVX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 1.35% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between GAAVX and TALTX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAVX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GAAVX
TALTX
Сравнение GAAVX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 7.52 | -7.08 |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и TALTX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -0.09% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.09% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.02% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 1.84% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1.84% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.84% | +4.08% |
Сравнение комиссий GAAVX и TALTX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и TALTX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.56% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAVX and TALTX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAAVX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор