Сравнение GAAVX с TALTX
GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAAVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAAVX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | -0.86% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.63% |
Correlation
The correlation between GAAVX and TALTX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAVX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GAAVX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GAAVX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAAVX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и TALTX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -0.99% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.90% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.42% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 3.85% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.85% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.85% | +2.07% |
Сравнение комиссий GAAVX и TALTX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и TALTX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.67% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAVX and TALTX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAAVX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор