Сравнение GAAVX с TALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и TALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и TALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 1.31% | 5.51% | 3.53% | 8.27% | -2.29% | 5.33% | 5.20% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и TALTX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Доходность на риск
GAAVX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GAAVX
TALTX
Сравнение GAAVX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.28 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.72 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.82 | +2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 3.36 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и TALTX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и TALTX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности TALTX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 4.28% | 4.34% | 2.45% | 3.11% | 6.63% | 0.69% | 0.85% | 3.12% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и TALTX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и TALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -14.24% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.15% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -6.38% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.55% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.37% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и TALTX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.16% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 2.59% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 5.38% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.69% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.73% | +1.14% |