Сравнение GAAVX с GHVIX

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHVIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GHVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAAVX и GHVIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GHVIX в 5.72%

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GHVIX.

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.