PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%2.20%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий GAAVX и FCRIX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

5.70

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.26

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

5.76

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

23.55

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между GAAVX и FCRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и FCRIX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и FCRIX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-26.74%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.31%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-15.33%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.25%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.28%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.34%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и FCRIX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.22%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.06%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

3.32%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

4.20%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.47%

-0.60%