Сравнение GAA с HIDE
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GAA returned 13.18%/yr vs 3.92%/yr for HIDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GAA charges 0.41%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности GAA и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.60%.
GAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.69%
HIDE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.45% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | 0.85% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.60% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between GAA and HIDE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
GAA
HIDE
Сравнение GAA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.71 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 10.70 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAA и HIDE
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -5.15% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.31% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | -5.15% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.82% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.96% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.84% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и HIDE
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.64% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 4.11% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 4.64% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 4.29% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 4.29% | +6.81% |
Сравнение комиссий GAA и HIDE
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и HIDE
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.54% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAA and HIDE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAA has higher volatility (3.56%) compared to HIDE (1.64%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, GAA leads with 13.18% vs 3.92% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GAA has performed better with a 13.18% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.00% for HIDE.
They also come from different issuers: Cambria and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAA и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор