Сравнение GAA с EAOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).
GAA и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и EAOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 16.29% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и EAOK
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Доходность на риск
GAA vs. EAOK — Ранг доходности на риск
GAA
EAOK
Сравнение GAA c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.07 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.13 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 8.42 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.42 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GAA и EAOK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и EAOK
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EAOK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и EAOK
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и EAOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -19.91% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -4.49% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -19.91% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.83% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.15% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.14% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и EAOK
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.85% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 4.02% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 6.51% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 6.99% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.83% | +4.22% |