Сравнение G500.L с SPXP.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 12.17%/yr vs -54.71%/yr for SPXP.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: G500.L показывает доходность 10.00%, а SPXP.L немного выше – 10.20%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- -98.78%
- 3 года*
- -74.35%
- 5 лет*
- -54.71%
- 10 лет*
- -27.48%
Сравнение доходности по годам G500.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.20% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 11.14% |
Correlation
The correlation between G500.L and SPXP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between G500.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
G500.L
SPXP.L
Сравнение G500.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -1.00 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -1.23 | +11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и SPXP.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -99.07% | +73.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -99.07% | +90.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -99.07% | +80.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -99.07% | +73.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -98.92% | +98.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -8.71% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 80.59% | -78.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 2.79% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.92% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.79% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 99.30% | -87.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 46.56% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 34.89% | -19.02% |
Сравнение комиссий G500.L и SPXP.L
И G500.L, и SPXP.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и SPXP.L
Ни G500.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G500.L and SPXP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L and SPXP.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
G500.L is categorized as US Equities, while SPXP.L is S&P 500. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор