PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G500.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности G500.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G500.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: G500.L показывает доходность 10.00%, а SPXS.L немного выше – 10.36%.


G500.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.00%
1 год
21.97%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*

SPXS.L

1 день
0.50%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.35%
С начала года
10.36%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.36%
5 лет*
-54.73%
10 лет*
-27.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G500.L и SPXS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
10.00%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.36%-98.91%27.76%20.65%-8.84%30.87%11.46%

Correlation

The correlation between G500.L and SPXS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between G500.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

G500.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G500.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


G500.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.52

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-1.00

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

-1.23

+11.97

G500.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G500.L на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G500.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G500.L и SPXS.L

Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и SPXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


G500.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-99.07%

+73.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-99.07%

+90.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-99.07%

+80.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-99.07%

+73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-98.92%

+98.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.34%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

80.59%

-78.55%

Волатильность

Сравнение волатильности G500.L и SPXS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


G500.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.26%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

99.46%

-87.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

46.96%

-30.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

35.32%

-19.45%

Сравнение комиссий G500.L и SPXS.L

И G500.L, и SPXS.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов G500.L и SPXS.L

Ни G500.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


G500.L and SPXS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L and SPXS.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

G500.L is categorized as US Equities, while SPXS.L is S&P 500. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G500.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор