PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G500.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности G500.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G500.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.


G500.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.00%
1 год
21.97%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*

MINT.L

1 день
0.50%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.37%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G500.L и MINT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
10.00%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
2.37%-2.80%7.60%0.43%11.14%0.85%-9.43%

Correlation

The correlation between G500.L and MINT.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

G500.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G500.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


G500.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.81

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

2.22

+8.51

G500.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G500.L на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MINT.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G500.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G500.L и MINT.L

Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и MINT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


G500.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-15.69%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-5.03%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-9.68%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-15.65%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.19%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.12%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности G500.L и MINT.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что G500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


G500.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.79%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

5.09%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

6.60%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

8.43%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

8.71%

+7.16%

Сравнение комиссий G500.L и MINT.L

G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов G500.L и MINT.L

G500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.36%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы


G500.L and MINT.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.

G500.L is categorized as US Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G500.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор