Сравнение G500.L с MINT.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. G500.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 12.17%/yr vs 3.93%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G500.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам G500.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -9.43% |
Correlation
The correlation between G500.L and MINT.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
G500.L
MINT.L
Сравнение G500.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.81 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 2.22 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и MINT.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -15.69% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -5.03% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -9.68% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -15.65% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.19% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.12% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и MINT.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что G500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.79% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 5.09% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 6.60% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 8.43% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.71% | +7.16% |
Сравнение комиссий G500.L и MINT.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и MINT.L
G500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
G500.L and MINT.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
G500.L is categorized as US Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор